Neděle , 29 Červen 2025
Domů Online výpočty Monte Carlo NPV Simulator
Online výpočty

Monte Carlo NPV Simulator

blank
blank

Monte Carlo NPV Simulator

O nástroji

Simulátor odhaduje čistou současnou hodnotu (NPV) investice při nejistotě cen a sazeb.

Monte Carlo metoda generuje roční úspory a diskontní sazby podle normálního rozdělení (diskontní sazba je ořezána na ≥ 0 %).

Break-even ukazuje průměrnou úsporu potřebnou k nulovému NPV.

Vstupní parametry

Výsledky

Průměrné NPV: -

Median NPV: -

Percentily

5%-
25%-
75%-
95%-

Šance zisku (NPV>0): -%

Break-even: - Kč/rok

Jak simulátor funguje

Tento nástroj využívá metodu Monte Carlo, což znamená, že provádí velký počet simulací (uživatelem zvolený počet) generováním náhodných hodnot ročních úspor a diskontních sazeb podle normálního rozdělení. Každá simulace spočítá čistou současnou hodnotu (NPV) investice:

  1. Generování náhodných ročních úspor kolem zadaného průměru s danou směrodatnou odchylkou.
  2. Generování náhodných diskontních sazeb, ořezaných na minimálně 0 %.
  3. Výpočet diskontovaných toků peněz: každá úspora v roce t je vydělena faktorem (1 + rₜ)ᵗ.
  4. Sčítání všech diskontovaných toků a odečtení počáteční investice.

Výsledkem je rozdíl (NPV), a z jeho distribuce simulací nástroj vypočítá:

  • Průměrnou NPV – aritmetický průměr všech výsledků.
  • Median – hodnota, která dělí uspořádané výsledky na dvě poloviny.
  • Percentily (5 %, 25 %, 75 %, 95 %) pro posouzení rizikového rozpětí.
  • Pravděpodobnost zisku – podíl simulací s NPV > 0.
  • Break-even – průměrná roční úspora nutná k nulovému NPV.

Proč je to užitečné

Tento přístup umožňuje pochopit nejistoty investičního rozhodování a citlivost projektu na změny vstupních parametrů. Místo jednoho deterministického výsledku získáte pravděpodobnostní odhad, který lépe reflektuje riziko a potenciál výnosu.

Využijte tento nástroj k optimalizaci investic, testování různých strategií financování nebo výběru nejlepšího poměru rizika a výnosu.

Vizualizace procesu Monte Carlo

Zadání parametrů Generování dat Výpočet NPV Analýza výsledků

Zanechte komentář

Napsat komentář

Související články

blank
Online výpočty

LCOE & Payback Calculator

LCOE & Payback Calculator CAPEX (Kč/kW) OPEX (% CAPEX/rok) Kapacitní faktor (%)...

blank
Online výpočty

BCI (brain computer interface) simulátor

BCI Simulator – EEG Signál Δ (0.5–4 Hz) Amplitude θ (4–8 Hz)...

blank
Online výpočty

Průměrné dožití lidí: Historie a predikce

📈 Interaktivní nástroj: Průměrné dožití lidí 📈 Průměrné dožití lidí: Historie a...

blank
Online výpočtyReklama a marketing

Site Health & SEO Assistant

🛠️ Site Health & SEO Assistant 🛠️ Site Health & SEO Assistant...