Monte Carlo NPV Simulator
O nástroji
Simulátor odhaduje čistou současnou hodnotu (NPV) investice při nejistotě cen a sazeb.
Monte Carlo metoda generuje roční úspory a diskontní sazby podle normálního rozdělení (diskontní sazba je ořezána na ≥ 0 %).
Break-even ukazuje průměrnou úsporu potřebnou k nulovému NPV.
Vstupní parametry
Výsledky
Průměrné NPV: - Kč
Median NPV: - Kč
Percentily
| 5% | - |
|---|---|
| 25% | - |
| 75% | - |
| 95% | - |
Šance zisku (NPV>0): -%
Break-even: - Kč/rok
Jak simulátor funguje
Tento nástroj využívá metodu Monte Carlo, což znamená, že provádí velký počet simulací (uživatelem zvolený počet) generováním náhodných hodnot ročních úspor a diskontních sazeb podle normálního rozdělení. Každá simulace spočítá čistou současnou hodnotu (NPV) investice:
- Generování náhodných ročních úspor kolem zadaného průměru s danou směrodatnou odchylkou.
- Generování náhodných diskontních sazeb, ořezaných na minimálně 0 %.
- Výpočet diskontovaných toků peněz: každá úspora v roce t je vydělena faktorem
(1 + rₜ)ᵗ. - Sčítání všech diskontovaných toků a odečtení počáteční investice.
Výsledkem je rozdíl (NPV), a z jeho distribuce simulací nástroj vypočítá:
- Průměrnou NPV – aritmetický průměr všech výsledků.
- Median – hodnota, která dělí uspořádané výsledky na dvě poloviny.
- Percentily (5 %, 25 %, 75 %, 95 %) pro posouzení rizikového rozpětí.
- Pravděpodobnost zisku – podíl simulací s NPV > 0.
- Break-even – průměrná roční úspora nutná k nulovému NPV.
Proč je to užitečné
Tento přístup umožňuje pochopit nejistoty investičního rozhodování a citlivost projektu na změny vstupních parametrů. Místo jednoho deterministického výsledku získáte pravděpodobnostní odhad, který lépe reflektuje riziko a potenciál výnosu.
Využijte tento nástroj k optimalizaci investic, testování různých strategií financování nebo výběru nejlepšího poměru rizika a výnosu.
